长沙飞鸽crm电销系统

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设置合适的风险权重减缓监管资本套利

　　巴塞尔委员会也认为巴塞尔П框架系统为资产支持证券设置的风险权重不合理，评级基础法下为高评级证券设置的风险权重过高，而对低评级证券设置的风险权重过低。这一方面在危机期间造成了“悬崖效应”，即随着外部评级机构大幅降低评级结果，导致持有资产支持证券银行的风险储备资本急剧上升。另一方面，不同风险计量模式之间风险权重设置的差异导致监管套利空间存在，由于评级基础法对高评级债券设置的风险权重过低，相同类型的资产，证券化前后其监管资本的要求差别较大，这给监管套利留有空间。同时，在巴塞尔资产证券化新资本框架的标准法和内部评级法，都将简化监管公式作为风险计量模型进行使用参与计算，在新的外部评级法中已经在权重确定因素中增加了债券期限、档次厚度等风险因子。这些计算方法的提升和完善都在一定程度上保证了计算结果的可靠性，使三种计量模式最终得出的风险权重计算结果相差无几，极大程度减小了利用监管漏洞牟利的空间。